- Oggetto:
Metodi Statistici per l'Analisi di Serie Temporali - a.a. 2009/10
- Oggetto:
Anno accademico 2009/2010
- Codice dell'attività didattica
- MFN0105 / MFN0106
- Docenti
- Prof. Roberta Sirovich (Titolare del corso)
Prof. Cristina Zucca (Titolare del corso) - Corso di studi
- Laurea Specialistica in Matematica (D.M. 509)
- Anno
- 2° anno
- Periodo didattico
- Secondo semestre
- Tipologia
- D.M. 509 - Vedi il campo note per i dettagli
- Crediti/Valenza
- 7
- SSD dell'attività didattica
- MAT/06 - probabilita' e statistica matematica
- Modalità di erogazione
- Tradizionale
- Lingua di insegnamento
- Italiano
- Modalità di frequenza
- Facoltativa
- Tipologia d'esame
- Orale
- Oggetto:
Sommario insegnamento
- Oggetto:
Obiettivi formativi
Il corso si propone di sviluppare negli studenti le capacità necessarie per analizzare serie temporali sia nel dominio del tempo sia nel dominio della frequenza. Inoltre verranno introdotte metodologie che permettano di simulare equazioni differenziali stocastiche per generare tali serie. Infine verrà dato un rapido accenno allanalisi in tempo frequenza di serie storiche.- Oggetto:
Risultati dell'apprendimento attesi
Lallievo dovrà essere in grado analizzare le serie temporali sia nel dominio del tempo sia nel dominio della frequenza e dovrà essere in grado di identificare i vari modelli attraverso le relative proprietà e stimarne i parametri. Inoltre lo studente dovrà riuscire a generare numericamente le serie temporali e ad analizzarle utilizzando il software SAS.- Oggetto:
Programma
Introduzione alle serie storiche modelli ARMA e ARIMA
Analisi e stima di serie storiche nel dominio del tempo
Equazioni differenziali stocastiche. Generazione di serie storiche.
Analisi spettrale e filtraggio di serie storiche
Metodi statistici nel dominio della frequenza
Analisi in tempo frequenza di serie storiche
Testi consigliati e bibliografia
- Oggetto:
- I testi base consigliati per il corso sono:
1)R.H. Shumway, D.S. Stoffer: Time series analysis and its applications, Springer (2000)
2)P.E. Kloeden, E. Platen: Numerical solution of stochastic differential equations, Springer (1999)
3)L. Cohen: Time-frequency analysis, Prentice Hall (1995)
Materiale on line utile:
Ipertesto http://www.statsoft.nl/uk/textbook/sttimser.html#index
Dati relativi a serie temporali: http://robjhyndman.com/TSDL/I testi sono disponibili presso la Biblioteca Peano del Dipartimento di Matematica.
- Oggetto:
Note
METODI STATISTICI PER L'ANALISI DI SERIE TEMPORALI, MFN0105 (DM 509) , 7 CFU:
7 CFU, MAT/06, TAF A (base), Ambito formazione matematica.METODI STATISTICI PER L'ANALISI DI SERIE TEMPORALI, MFN0106 (DM 509) , 7 CFU:
7 CFU, MAT/06, TAF G (CFU di sede), Ambito aggregato per crediti di sede.Modalità di verifica/esame:
La prova orale prevede un colloquio volto a verificare la conoscenza dei teoremi e dei metodi introdotti nel corso e discussione di una relazione su unanalisi di dati.- Oggetto:
