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Statistica dei Processi Stocastici (DM 270) - a.a. 2009/10

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Anno accademico 2009/2010

Codice dell'attività didattica
MFN0561
Docenti
Prof. Roberta Sirovich (Titolare del corso)
Prof. Cristina Zucca (Titolare del corso)
Corso di studi
Laurea Magistrale in Matematica (D.M. 270)
Anno
1° anno
Periodo didattico
Secondo semestre
Tipologia
D.M. 270 TAF B - Caratterizzante
Crediti/Valenza
6
SSD dell'attività didattica
MAT/06 - probabilita' e statistica matematica
Modalità di erogazione
Tradizionale
Lingua di insegnamento
Italiano
Modalità di frequenza
Facoltativa
Tipologia d'esame
Orale
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Sommario insegnamento

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Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire agli studenti un’introduzione alla teoria delle serie storiche stazionarie, analizzate sia nel dominio del tempo che in quello della frequenza, e una panoramica su alcuni metodi di stima parametrica per i processi di diffusione
Si presenteranno inoltre alcune tecniche di analisi al calcolatore delle serie storiche stazionarie facendo uso di un software dedicato.
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Risultati dell'apprendimento attesi

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di conoscere i principali aspetti della teoria delle serie storiche stazionarie ed effettuarne autonomamente un’analisi di base sia teorica che computazionale e conosceranno le tecniche di stima per i parametri delle diffusioni e le loro proprietà.
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Programma

Serie storiche stazionarie (2 CFU) : modelli ARIMA; analisi nel dominio del tempo; analisi nel dominio della frequenza.

Inferenza statistica per processi di diffusione (2.5 CFU): stima di parametri per processi di diffusione nel caso di osservazioni relative a traiettorie continue; stima di parametri per processi di diffusione nel caso di osservazioni ad intervalli regolari.

Laboratorio di serie storiche stazionarie (1.5 CFU): introduzione al software; analisi statistica di base; analisi di serie storiche nel dominio del tempo e della frequenza tramite un opportuno software dedicato.

Stationary Time Series Analysis (2 CFU): ARIMA models; analysis in the time domain; analysis in the frequency domain.

Statistical Inference for Diffusion Processes (2.5 CFU): estimation of the parameters for diffusion processes when the observations are from continuous sample paths; estimation of the parameters for diffusion processes when the observations are taken at regularly spaced time intervals.

Laboratory about Stationary Time Series (1.5 CFU): introduction to software; descriptive statistical analysis with SAS; analysis of time series in the time domain and in the frequency domain with a dedicated software.

Testi consigliati e bibliografia

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M.B. Priestley, Spectral analysis and time series, Academic Press, 1981
B.L.S. Prakasa Rao, Statistical Inference for Diffusion Type Processes, Arnold, 1999


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Note

STATISTICA DEI PROCESSI STOCASTICI, MFN0561 (DM 270) , 6 CFU:
6 CFU, MAT/06, TAF B (caratterizzante), Ambito formazione modellistico-applicativa.

Modalità di verifica/esame:
Esame orale e discussione di una relazione relativa a un lavoro di approfondimento assegnato dal docente.

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Ultimo aggiornamento: 03/10/2014 13:19

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