- Oggetto:
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Statistica dei Processi Stocastici (DM 270) - a.a. 2010/11
- Oggetto:
Anno accademico 2010/2011
- Codice dell'attività didattica
- MFN0561
- Docente
- Prof. Giovanni Pistone (Titolare del corso)
- Corso di studi
- Laurea Magistrale in Matematica (D.M. 270)
- Anno
- 1° anno
- Periodo didattico
- Secondo semestre
- Tipologia
- D.M. 270 - Vedi il campo note per i dettagli
- Crediti/Valenza
- 6
- SSD dell'attività didattica
- MAT/06 - probabilita' e statistica matematica
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Sommario insegnamento
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Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire agli studenti un’introduzione alla teoria delle serie storiche stazionarie in vista della loro valutazione statistica. 1. Statistica dei processi stocastici; 2; processi stazionari; 3) serie storiche gaussiane; 4) Esempi elemntari di diffusioni.
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Risultati dell'apprendimento attesi
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di conoscere i principali aspetti della teoria delle serie storiche stazionarie e delle relative procedure statistiche di stima e predizione.
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Programma
Il corso inizia Martedì 22 marzo
1. Esempi richiami e complementi
1.1 Processi 0-1 e derivati
1.2 Processi gaussiani
1.3 Martingale
2. Processi stazionari e teorema ergodico
3. Processi del 2o ordine
3.1 Teoria L^2
3.2 Stazionarieta` del 2o ordine
3.3 Processi ARMA
4. Verosimiglianza
5. Statistica asintotica
6. Esempi di applicazioni
Testi consigliati e bibliografia
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Disponibile prossimamente
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Note
STATISTICA DEI PROCESSI STOCASTICI, MFN0561 (DM 270) , 6 CFU: 6 CFU, MAT/06, TAF B (caratterizzante), Ambito formazione modellistico-applicativa. Modalità di verifica/esame: Verifica in itinere e esame finale scritto.
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